Back-testing = kiểm tra hiệu quả chiến lược dựa trên các dữ liệu từ quá khứ

Forward-testing = kiểm tra chiến lược dựa trên thực tế thị trường ở thời điểm hiện tại

Trên thế giới, các chuyên gia trong giao dịch cố gắng bán sản phẩm của họ (phần mềm, ‘chén thánh’ của các thiết lập trong giao dịch, v.v.) bằng cách phân tích các biểu đồ trong quá khứ. Họ sử dụng các “bằng chứng” mạnh mẽ về trực quan này để thuyết phục các khách hàng FX tiềm năng mà không cần nhiều công sức hay thời gian, cách này giúp họ ‘dễ kiếm lợi nhuận’.

Và rồi nhiều công sức được đổ vào đó, tiền mặt được trao đổi dựa trên hệ thống có sẵn (thường chỉ là một hệ thống đơn giản mà chúng ta biết là sẽ không bao giờ cung cấp một giải pháp giao dịch hoàn chỉnh), các nhà giao dịch cảm thấy thất vọng khi “sự giàu có dễ dàng được hứa hẹn” đó lại không hiển thị trong tài khoản giao dịch của họ.

Ở cấp độ cá nhân, chúng ta cũng thấy điều tương tự.
Nhiều người quan tâm đến giá trị của back-testing. Vậy nhưng khi làm theo phương pháp ở trên, bạn chỉ có thể tìm được ví dụ của những biểu đồ thể hiện “tín hiệu tiếp theo” như thể đó là câu trả lời bổ sung cho phần thông tin ít ỏi mà bạn tìm được. Và rồi thị trường cũng thay đổi, nhưng kết quả vẫn không như mong đợi.

Có 3 mối lo ngại trong việc sử dụng phương pháp này để tạo nên hay thay đổi kế hoạch giao dịch của bạn.

 

#1 – Tâng bốc chức năng của việc back-testing.
Thẳng thắn mà nói, mục đích của back-testing, trong bất kỳ hệ thống nào, không phải là để chứng minh rằng liệu kế hoạch giao dịch này có phù hợp với việc giao dịch trong thực tế của bạn hay không. Back-testing thường không bao gồm:
a. Tác động của các dữ liệu và sửa đổi về kinh tế,
b. Tình hình chính trị chung trên toàn thế giới và ở các quốc gia dùng những cặp tiền đó,
c. Hành vi của các nhà đầu tư nhỏ lẻ: thời gian giao dịch, khả năng thích ứng với biến động,
d. Các sự kiện ngoài kế hoạch, như xung đột leo thang hay một hiểm họa tương tự,
e. Mối quan hệ và tác động của các công cụ tài chính khác của các cặp tiền (thị trường cổ phiếu và trái phiếu, hàng hóa)
Vậy thì lý do gì ta lại sử dụng back-testing khi kết quả lại không được tốt?
Câu trả lời rất đơn giản, Back-testing cho chúng ta bằng chứng, không phải để nói lên rằng hệ thống này có phù hợp với việc đầu tư của bạn hay không, mà là để khởi nguồn cho forward-testing.
Điểm mấu chốt ở đây là chức năng của back-testing là minh chứng cho thời gian và nỗ lực cho việc kiểm tra sau này. Hệ thống chỉ được tạo và phát triển sau khi việc kiểm tra trong tương lai này diễn ra.

 

#2 – Thất bại trong việc thu thập dữ liệu
Ở đây chúng ta có hai vấn đề:
a. Điều gì giúp đem lại đủ bằng chứng để chúng ta chuyển sang giai đoạn tiếp theo của việc kiểm tra? Các nhà giao dịch thường đưa ra quyết định dựa trên một lượng thông tin ít ỏi, ví dụ như chỉ nhìn vào một khung thời gian và một cặp tiền tệ. Đọc đến đây thì bạn cũng đã biết là hiển nhiên việc này sẽ không cung cấp đủ thông tin để dùng làm cơ sở cho toàn hệ thống vào-ra của bạn.
b. Vấn đề thứ hai là việc chọn lọc kết quả. Bản năng tự nhiên của con người là luôn tìm những bằng chứng đồng tình với quan điểm của bản thân, đồng thời vô tình bỏ qua những thông tin đi ngược lại với quan điểm đó.

 

#3 – Vấn đề có thể là ở bạn chứ không phải do hệ thống.
Nhiều nhà đầu tư quyết định bỏ qua hệ thống khi không đạt được kết quả như mong muốn. Vấn đề ở đây là 80% kết quả phụ thuộc vào hành vi của nhà giao dịch, trừ khi bạn:
a. Có một kế hoạch giao dịch chi tiết và toàn diện,
b. Theo sát bản kế hoạch, không thì bạn sẽ không có khả năng phán đoán được liệu hệ thống có tốt hay đem về kết quả như mong muốn hay không. Nếu bạn không nhận ra và khắc phục những vấn đề trong hành vi trong giao dịch của mình thì biểu đồ của quá khứ hay hiện tại cũng đều mang lại kết quả đáng thất vọng như nhau.

Vì vậy, trước khi bắt đầu thay đổi một hệ thống nào đó, hãy cố gắng theo dõi và xem xét tác động của hệ thống đó và đâu là thứ cần được thay đổi. Đây phải lả ưu tiên hàng đầu trước khi bạn bắt đầu công cuộc thay đổi hệ thống giao dịch

 

Dựa theo những gì bạn vừa đọc, nhiệm vụ tiếp theo của bạn sẽ là:
a. Đảm bảo rằng bạn luôn đi theo một kế hoạch toàn diện. Chỉ tới lúc đó thì bạn mới nên bắt đầu phân tích sâu hơn thông qua back-testing
b. Luôn nhớ rằng mục đích duy nhất của back-testing là tạo ra bằng chứng cho thấy forward-testing là thật sự cần thiết.
c. Khi đang cân nhắc một sự thay đổi, hãy đảm bảo rằng thông tin mà bạn có là đầy đủ và cân bằng.